自動売買用語解説【知らないと損しますよ】

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FX取引をおこなっている方のには、自動売買ツールの導入に興味を持たれている方も大勢いらっしゃるかと思います。

ただし自動売買に関する用語は難しく、複数ある自動売買ツールのなかからどうやって有効なツールを選べばいいのかわからないという方もいるはずです。

本記事ではそんな自動売買について、導入する自動売買ツールを選ぶコツや関連する用語について1つずつ分かりやすく解説していきます。

ぜひ自動売買ツール導入の参考にしてみてくださいね。

バックテストとは

「バックテスト」とは、簡単にいうと「検証」と考えてもらえると分かりやすいです。

何を検証するのかというと、自動売買ツールにおける売買ルールが今までの相場で通用したのかどうかです。

自動売買ツールを利用してシステムトレードを始める前には、利用する自動売買ツールの有効性を確かめるためにも、どのような取引でどれくらいの損益・勝率をあげたのかどうかを調べておく必要があります。

もし今までの相場で大きな利益を上げて勝率も高かったら自動売買ツールを導入し、そうでなければ導入をやめておくといった判断指標として利用することができるのです。

ちなみにバックテストは、取引プラットフォームのMeta Trader 4(以下:MT4)にておこなうことができます。

簡単な流れは以下のとおりです。

  1. 過去の価格データをFX業者から取り込む
  2. MT4に価格データをダウンロードする
  3. MT4で自動売買ツールを使えるように設定する
  4. バックテストを開始する

注意点として、価格データは短くても過去2年分は取り込むようにしましょう。なぜなら期間が短すぎると、たまたまその期間だけ売買ツールが通用していた可能性があるからです。

また、正しくバックテストをおこなうためには、価格データに誤差があってはなりません。そのためできるだけ精度が高い価格データを提供しているFX業者から取り込むことをおすすめします。

このように実際に自動売買ツールを導入する前にバックテストをおこなっておくことで、より利益を得られるシステムトレードの環境を作ることが可能です。

ドローダウン率とは

「ドローダウン率」とは、資産額が最大であったときから現在何%資産額が減少しているのかを表した数値のことです。

「下落率」、「目減り率」ということもあるので覚えておきましょう。

ここで1つ例を用いてみます。

Aさんは100万円の投資資金を用意して、FX取引をスタートしました。取引で1度も利益を出すことができず、現在資産額が80万円であることが分かりました。ドローダウン率はいくらでしょうか?

このときの最大資産額というのは”100万円”で、現在の資産額は”80万円”です。

下落している幅(ドローダウン幅といいます)は、”20万円(=100万円-80万円)”ですよね。

つまりドローダウン率は”20%(=20万円÷100万円×100)”と求めることができます。

このドローダウン率は、自動売買ツールが有効かどうか判断するうえで重要な指標です。以下で、もっとドローダウンについて深堀していきます。

最大ドローダウン

「最大ドローダウン」は、ドローダウンのなかで最も重要だといわれています。

最大ドローダウンとは、バックテストを開始して以降1番大きいドローダウン額のことです。

これはバックテストをおこなうときに、非常に役立ちます。というのも、”資産額が数倍になる”自動売買ツールのバックテストをおこなったときにもし最大ドローダウンが50%以上の金額であれば、この自動売買ツールが有効でないことが判明するからです。

ちなみに最大ドローダウンは10%以下の金額に抑えられていることが理想とされています。

絶対ドローダウン

「絶対ドローダウン」とは、バックテストを開始した時点での初期資産額に対して発生した損失の最大額のことです。

ただしこの値は、バックテストを始めるタイミングによって変動しやすいため、ドローダウンのなかではそこまで重要視されていません。

相対ドローダウン

「相対ドローダウン」とは、バックテストを開始して以降の、資産額に対して1番大きい下落率のことです。

上記で紹介した最大ドローダウンとの違いは、最大ドローダウンは「最大の下落額」であるのに対し相対ドローダウンは「最大の下落率」であるという点にあります。

純益(バックテスト用語)とは

「純益」とは、結論からいうと「総利益+総損失」の合計額のことです。

バックテスト期間における「総利益」とは期間中の取引による利益額を合計したもので、「総損失」とは損失額を合計したものとなります。

これらを足し合わせることで、総合的に利益か損失のどちらが多かったのかどうかが分かります。もし純益がプラスの値(総利益>総損失)であれば、バックテスト期間において自動売買ツールが有効に働いた可能性が高いといっていいでしょう。

テストバー数とは

「テストバー数」とは、バックテストで用いたチャートの時間足の数のことです。

MT4には、1分・5分・15分・30分・1時間・4時間・1日・1週間・1カ月の時間足があります。

この数値が多い方が、価格データが精密であるといわれています。

モデルティック数とは

「モデルティック」とは、バックテストで用いたティックの数のことです。

FX取引における「ティック」は、為替レートが変動するたびに打たれる点を線で結んだもののことです。

MT4ではティックについて「全ティック」、「コントロールポイント」、「始値のみ」の3つから選ぶことができますが、ティック数(全ティック>コントロールポイント>始値のみ)が多いほどバックテストの精度は上がります。ただしその分時間がかかりますのでご注意ください。

モデリング品質とは

「モデリング品質」とは、バックテストの精度の高さをパーセントで表したものです。

もしドローダウンが小さく純益がプラスでありバックテストの結果がよかったとしても、モデリング品質が低ければそのテストの信ぴょう性が低いということになります。

最高値が時間足によって異なり1分足だと最大25%、それ以外の時間足だと最大90%です。

ただしモデリング品質を90%にすることは、かなり難しいといわれています。

プロフィットファクターとは

「プロフィットファクター」とは、上記で紹介した総利益が総損失の何倍であるかを示した数値のことです。つまり「総利益÷総損失」で算出することができます。

ここで1つ例を用いてみましょう。

ある期間の総利益が300万円、総損失が100万円でした。この場合のプロフィットファクターはいくらでしょうか?

答えは、3.0(=300万円÷100万円)です。

上記で紹介したように総利益と総損失を合計すると純益を求めることができるのですが、この純益がプラスであればプロフィットファクターは1.0以上になります。つまり1.0以上だとその期間の取引では勝ち越しているということです。

この数値もバックテストにおいてかなり重要視される指標で、2.0以上が理想とされています。

リスクリワードレシオとは

「リスクリワードレシオ」とは、利益幅と損失幅のバランスを示す数値のことです。

「プロフィットレシオ」、「ペイオフレシオ」と呼ばれることもあるので、覚えておきましょう。

リスクリワードレシオを算出するときは、ある期間の利益が出た取引と損失が出た取引の平均額を求める必要があります。

具体的に見てみましょう。5日間で1日1回取引をしたうちの3回は利益を出し、利益の合計は60万円でした。一方で残りの2回は損失を出し、損失の合計は80万円でした。

このとき利益が出た取引の平均額は20万円(=60万円÷3回)、損失が出た取引の平均額は40万円(=80万円÷2回)となります。

つまり利益を1回の取引で20万円出していますが、損失は1回の取引で40万円も出してしまっているということになるのです。

そこで、リスクリワードレシオを求めましょう。「利益が出た取引の平均額÷損失が出た取引額」で算出することができますので、この場合は0.5です。

5日間において純益がマイナスになっていますし、1回の取引における平均額も損失の方が大きいため、リスクリワードレシオが0.5というのはよくない数値であることが分かります。

基本的にはリスクリワードレシオが1以上となるように、気を付けて取引をすることが望ましいです。

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